R/S分析的理论基础:分数布朗运动

徐绪松马莉莉陈彦斌 · 2004

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期刊名称：

武汉大学学报（理学版） 2004 年第5期期

摘要：

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.