Levy分布在中国股票市场中的实证检验

徐绪松马莉莉陈彦斌 · 2005

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期刊名称：

科技进步与对策 2005 年第8期期

摘要：

由于Levy分布具有“尖峰肥尾”的形状,使其在金融领域成为研究热点。证明了Levy分布的两条重要性质:方差不存在和可加性,并对Levy分布是否能够描述中国股票市场进行了实证分析。实证分析结果表明,中国股票市场的指数收益率序列不满足这两个性质。