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考虑损失规避的期望效用投资组合模型
徐绪松 马莉莉 陈彦斌 · 2007
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阅读量：4
期望效用
投资组合
损失规避
期刊名称：
中国管理科学   2007 年 第5期 期
摘要：
投资者行为的本质特征会影响投资者对不同风险资产的投资决策。本文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题,并将人的心理活动引入了投资组合模型之中。论文借鉴了损失规避这个重要的概念,将投资者的效用函数表示为期末财富和财富变化的函数;建立了基于损失规避的最优投资组合模型;并对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了在财富变化的不同关心程度下的组合前沿。
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