基于贝叶斯面板平滑转换模型的区域资本流动性研究

朱慧明彭成游万海曾昭法任英华 · 2014

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面板数据模型

期刊名称：

湖南大学学报(自然科学版) 2014 年 04 期

摘要：

针对面板平滑转换模型参数不确定性风险问题,构建了区域资本流动性的贝叶斯面板平滑转换模型.通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,设计相应的MHGibbs混合抽样算法,据此估计模型参数,解决非线性OLS参数估计过程中遇到的算法难以收敛问题;并利用中国各地区投资与储蓄面板数据进行实证分析.研究结果表明:参数的迭代轨迹收敛,MH-Gibbs混合抽样算法能够准确地估计模型参数,证明了贝叶斯面板平滑转换模型的有效性.