基于动态模型平均的金融压力指数构建与预警

苏明政张庆君 · 2016

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系统性金融压力指数

动态模型平均

预警

期刊名称：

哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016 年 01 期

摘要：

使用累积分布函数-信用加权方法构建反映系统性金融风险累积状况的压力指数,并引入动态模型平均方法对该指数走势进行预测分析并评估其预测效果.结果表明,动态模型平均方法在模型选择、变量选择、系数选择等方面具备良好的灵活性,具有良好的预测效果.在具体应用中,GDP增长率与CPI增长率是对金融压力指数预测最有帮助的一类指标,其在后期的包含概率显著持续高于0.5,这类指标在风险防范中更值得关注.