高维样本协方差矩阵极限谱密度的显式表达式

高瑞梅吕堂红胡江 · 2016

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期刊名称：

吉林大学学报(理学版) 2016 年 03 期

摘要：

用Stieltjes变换给出一般高维样本协方差矩阵的极限密度函数的显示表达式,包括:样本元素独立且均值为0,方差为常数的样本协方差矩阵;一个样本协方差矩阵与单位阵的和;样本元素方差不等但只取两值的样本协方差矩阵;两个不同的样本协方差矩阵之和.